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202505-05

TrustWallet官网 市场反复震荡 如何主动出击?网格交易策略帮你化被动为主动

发布日期:2025-05-05 21:53    点击次数:142

  上周,在特朗普关税政策反复的影响下,全球股市上演了“过山车”行情。

  今天给大家介绍一种适合震荡行情的定投策略——网格交易策略。

  什么是网格策略?

  网格交易源于信息论之父香农(Shannon),是在震荡行情中通过其价格区间构造出一系列买卖价位(网格),并通过自动执行低买高卖,保证每一次卖出价高于买入价,从而获得波段收益的一种交易方法。通俗地说就是系统化地“高抛低吸,赚取波段差价”。

  策略原理:通过买入一定底仓的投资标的,设定一个价格波动区间(网格上沿~网格下沿),并且把波动区间分为N等份,价格每跌一个差价就买入一份,价格每上涨一个差价就卖出一份,反复低吸高抛,赚取波段差价。

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  如果把市场波动比作大海的潮起潮落,网格策略就是一张精心编织的渔网——不预测鱼群何时出现,而是提前布网,涨跌皆可捕鱼。

  1.渔网设计:网格就是你的“捕鱼坐标”

  撒网范围(价格区间):根据海浪高度(市场波动),设定渔网覆盖的海域。

  例如:中证A500指数当前4400点,若历史波动约±15%,则撒网范围可设为3740~5060点;

  网眼密度(网格间距):浪越大,网眼越宽(波动剧烈时,网格间距设为5%~8%);浪小则网眼密(3%~5%)。

  类比操作:

  每跌到一个网眼-5%(如4180点)→撒一网(买入1份)

  每涨到一个网眼+5%(如4620点)→收一网(卖出1份)

  渔获逻辑:不赌“大鱼群”(趋势),专捕“小浪花”(波动)

  2.收网秘诀:涨跌都是“海鲜市场价”

  想象你是个渔夫,每天根据潮汐(价格波动)调整策略:

  底仓=渔船:先买50%仓位,确保有船出海(防踏空)

  网格=渔网:剩余资金分成10份,Trust钱包安卓版下载每波动5%触发一次交易

  自动捕捞=挂单工具:设置条件单, Trust钱包app下载像自动收网机一样执行买卖

  本质:把市场波动变成“海鲜批发市场”,涨跌都是进货出货的机会!

  举个例子

  假设中证A500当前点位:4400点,总投入资金:10万元

  初始状态:

  底仓50%:5万元→立即买入中证A500ETF(4400点)

  网格资金50%:5万元→分成10份,每份5000元

  操作步骤:

https://www.feqt.com 图片

  网格策略的有效性如何?

  基于中证A500回溯了过去两轮市场波动行情下的表现。

  案例1:2016年—2017年期间

  2016年初市场两次熔断大跌以后,迎来超跌反弹。但是反弹以后市场进入犹豫期,指数也进入震荡期。2017年之后才开始了一轮白马蓝筹引领的大幅上涨行情。

  那么在指数震荡期,我们基于中证A500指数构建网格策略效果如下:

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  数据来源:wind,数据统计区间20160815—20170531。起始资产总额均为100,000,网格策略初始仓位60%,网格上界为4100,下界为3600,网格数目为10。指数过往收益不代表未来,基金有风险,投资需谨慎

  案例2:2019年—2020年期间

  经历了2018年大幅下跌以后,2019年央行连续两次下调存款准备金率50bp,随后超预期的社融数据点燃了市场做多的热情。但中美贸易摩擦的反复导致市场再度下跌,市场进入震荡行情。

  那么在指数震荡期,我们再基于中证A500指数构建网格策略效果如下:

图片图片

  数据来源:wind,统计区间20190228—20200531。起始资产总额均为100000,网格策略初始仓位80%,网格上界为4300,下界为5300,网格数目为10。指数过往收益不代表未来,基金有风险,投资需谨慎

  为什么当下市场更适合网格策略?

  我们前面提到了,“网格策略”是震荡调整市场很好的“低买”和“高卖”的交易方式。

  去年924以来的政策组合拳使风险偏好明显扭转,市场快速迎来了估值修复行情。但是,随之而来的是板块轮动和宽幅震荡。近期超预期关税政策带来的系统性冲击,其代表全球经济和贸易格局或发生重大重塑,对全球资产市场而言,近期或将处于一个高度波动的阶段。

  展望未来,在关税反复的情况下,市场波动可能加剧,市场整体可能进入新一轮相对的震荡区间,符合网格策略“长期向上、但短期波动加剧”的适用场景。

  什么类型产品更适合做网格策略?

  网格交易策略的本质是通过市场或产品的波动,进行低买高卖,赚取价差,因此,指数基金或ETF与网格策略更适配。

  指数基金由于持仓清晰、风格稳定、分散投资、费率低廉等优势,是交易获利型工具的理想标的。

  特别是一些高弹性的宽基指数或者行业主题指数,比如中证A500、中证1000、科创50等宽基指数,以及恒生科技、人工智能等主题指数,非常适合进行低位加仓、高位止盈的波段操作。

  小伙伴们不妨利用网格策略应对震荡的行情喔,如有其他的问题,欢迎留言交流~~~(文章来源:广发基金)

(原标题:市场反复震荡,如何主动出击?网格交易策略帮你化被动为主动)

(责任编辑:66)



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